交易所国债到期收益率一览中”凸性“是什么意思?

你所在位置：首页 > 理财 > 正文

交易所国债到期收益率一览中”凸性“是什么意思?

凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。严格地定义,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。